Logística/Técnicas de previsão/Decomposição de séries temporais: diferenças entre revisões

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A partir de um ponto de vista [[w:Estatística|estatístico]] existem fragilidades teóricas na abordagem da decomposição. Contudo, os investigadores têm usado a abordagem com considerável [[w:Sucesso|sucesso]] ignorando estas fraquezas.
 
Os métodos de decomposição estão entre as mais antigas abordagens de análise de séries temporais. Estes métodos nasceram no início do século XX, partindo de dois diferentes pressupostos distintos. Em primeiro lugar, reconheceu-se o estudo da [[w:Correlação|correlação]] dentro ou entre as variáveis, devendo ser eliminada qualquer correlação falsa que possa existir por causa da tendência. Em 1884, Poynting tentou eliminar tendências e algumas flutuações sazonais através da média dos preços. No ano de 1901, Hooker, seguiu o exemplo de Poynting, contudo, as suas metodologias foram mais consistente no que diz respeito à eliminação da tendência. O seu trabalho foi seguido por Spencer (1904) e Anderson e Nochmals (1914) que incluíram [[w:Polinómio|polinómios]] de ordem superior, generalizando, assim, o procedimento de eliminação de tendências.
 
Os economistas iniciaram uma outra abordagem nesta área, procurando formas de prever o impacto da [[w:Depressão (economia)|depressão]]. Eles sentiram que os elementos da actividade económica deveriam ser separados de modo a que as mudanças no ciclo comercial pudessem ser isoladas das mudanças sazonais e outras. Em 1911 a França nomeou uma comissão que apresentou um relatório de análise das causas da [[w:Crise financeira|crise económica]] de 1907. Este grupo introduziu a ideia de indicadores antecedentes e coincidentes e tentou separar a tendência do ciclo de modo a que o movimento deste último pudesse ser seguido.