Logística/Técnicas de previsão/Decomposição de séries temporais: diferenças entre revisões

▲Dados = padrão + erro = f(ciclicidade, sazonalidade, erro)

▲Assim, em adição aos componentes do padrão, é também assumida a presença de um elemento de erro ou aleatoriedade. Este erro é assumido como sendo a diferença entre o efeito combinado das duas subtendências da série e os dados reais. Por isso, muitas vezes é chamado de componente "irregular".

▲Existem várias alternativas para se decompor uma série temporal, as quais visam isolar cada componente da série com a maior [[w:Precisão|precisão]] possível. O conceito básico desta separação é empírico e consiste em remover o primeiro ciclo de evolução, e então isolar a componente sazonal. Qualquer resíduo é considerado aleatório, e embora não possa ser previsto, pode ser identificado.

▲A partir de um ponto de vista [[w:Estatística|estatístico]] há uma série de fragilidades teóricas na abordagem de decomposição. Os investigadores, entretanto, têm ignorado estas fraquezas e têm usado a abordagem com considerável [[w:Sucesso|sucesso]].

▲Os métodos de decomposição estão entre as mais antigas abordagens de análise de séries temporais. Estes métodos nasceram no início do [[w:Século XX|século XX]] e foram iniciados a partir de duas direcções diferentes. Em primeiro lugar, reconheceu-se o estudo da [[w:Correlação|correlação]] dentro ou entre as variáveis, qualquer correlação falsa que possa existir por causa da tendência deve ser eliminada. Em 1884, Poynting tentou eliminar tendências e algumas flutuações sazonais através da média dos preços. Hooker (1901) seguiu o exemplo de Poynting, mas foi mais preciso nos seus métodos para eliminar a tendência. O seu trabalho foi seguido por Spencer (1904) e Anderson e Nochmals (1914) que generalizaram o procedimento de eliminação de tendências de modo a incluir [[w:Polinómio|polinómios]] de ordem superior.

▲Uma segunda direcção para o trabalho nesta área originou-se com os economistas, que preocupados com o impacto da [[w:Depressão (economia)|depressão]] procuraram maneiras de prevê-las. Eles sentiram que os elementos da actividade económica deveriam ser separados de modo a que as mudanças no ciclo de negócios pudessem ser isoladas das mudanças sazonais e outras. Em 1911 a França nomeou uma comissão que apresentou um relatório de análise das causas da [[w:Crise financeira|crise económica]] de 1907. Este grupo introduziu a ideia de indicadores antecedentes e coincidentes e tentou separar a tendência do ciclo de modo a que o movimento deste último pudesse ser seguido.

▲Nos Estados Unidos, essa ideia foi ampliada e foi desenvolvido o conceito de construção de barómetros da actividade. Além disso, uma tentativa de separar a flutuação sazonal do resto dos componentes foi feita logo em 1915 (Copeland). O processo de decomposição, como é conhecido hoje, foi introduzido por Macauley (1930) que, em 1920, introduziu o método de médias móveis que constitui a base do Census II.

▲Um impulso no desenvolvimento da decomposição veio com a introdução do uso generalizado de [[w:Computador|computadores]]. Shiskin (1957) desenvolveu um programa de computador que pudesse realizar os cálculos necessários de forma fácil e rápida. Isso deu origem ao Census II, que se tornou o mais usado dos métodos de decomposição. Desde essa época, as abordagens de decomposição têm sido amplamente utilizadas tanto por economistas como por analistas de negócios.

▲Mais recentemente, as vantagens das abordagens de decomposição foram reconhecidas e têm sido feitos esforços para melhorá-las. Estes esforços têm sido no sentido da introdução de rigor estatístico na abordagem, sem perder a sua intuitividade.